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Matriz cuadrada, simétrica y semidefinida positiva que contiene en sus entradas las covarianzas entre cada par de variables aleatorias de un conjunto de variables, describiendo la variabilidad conjunta y la relación lineal entre ellas.
“En el análisis de datos multivariados, la matriz de covarianza de los vectores de observación se emplea para calcular los componentes principales mediante el método de PCA.”
“matriz de covarianza” es un(a) sustantivo del idioma español. Su significado principal es: Matriz cuadrada, simétrica y semidefinida positiva que contiene en sus entradas las covarianzas entre cada par de variables aleatorias de un conjunto de variables, describiendo la variabilidad conjunta y la relación lineal entre ellas. Es una palabra de nivel avanzado. Pertenece al campo del estadística.